ファイルの保存方法について

画像ファイルを保存する為に、インターネットブラウザからエクスプローラーへファイルをドラッグアンドドロップすると 「このフォルダーにファイルを移動したり、コピーできるようにしますか? 　信頼する場所からのみファイルをコピーしたり移動する必要があります。」 と警告メッセージが出ました。 はいを選んで画像を保存した場合はどうなりますか？ 保存先のフォルダのセキュリティ設定等が書き換わってしまうのでしょうか？ また、プルダウンメニューから画像を保存する場合には、このメッセージは出ませんでした。 何が違うのでしょうか？ OSはVistaです。よろしくお願いします。